수익성있는 거래 시스템을 개발하는 방법.
Profitable Trading System을 개발하는 방법을 배우십시오 - Proftibale Trading System을 만드십시오.
나는 약 20 년간 시장 추측 및 시장 교역 교육 사업에 종사해왔다. Futures와 Forex는 항상 내가 거래하고 관리하는 주요 시장 이었지만 스톡 옵션을 거래하는 데에도 많은 시간을 보냈습니다. 저의 경로는 시카고 상업 거래소의 마루에서 시작되었습니다. 평균 소매 고객이 온라인 거래에 참여하기 훨씬 전에 말이죠. 트레이딩 플로어에서 시간을 보낸 후 나는 친근한 집에서 트레이딩 커리어를 떠났다. 그 당시에는 나는 불안한 거래 데이터와 차트 및 거래 데스크에 전화로 전화하는 작업에 직면했습니다. 말할 필요도없이 변화와 성장은 초창기부터이 업계에서 폭발적이었습니다.
무역 시스템의 탄생.
기술의 진보는 변화와 성장의 원동력이었습니다. 고속 컴퓨터가 이제는 소매 및 기관 거래자가 거래 시스템을 개발하고 수치를 계산하고 실제 및 가상 거래 결과를 몇 초 만에 테스트 할 수있게됨에 따라 더 빠르고 더 강력한 기술을 많이받는 사람 중 하나가 시스템 거래입니다. 전문 화폐 관리의 세계에서 나는 많은 거래 시스템을 보아 왔습니다. 아이러니하게도 대부분은 제대로 작동하지 않는 것처럼 보이며 대개는 약간만 작동 한 다음 실패합니다. 업계의 교육 측면에서도 수백 가지 자동화 시스템을 보았습니다. 실제로 손이 가득 채워진 것만 큼 일관되게 이익을 창출하는 것으로 보지 못했다고 말할 수 있습니다. 나는 종종 내가 쓴 기사를 읽은 사람들로부터 전자 메일을 받아 자동 거래 전략을 나와 공유하기를 원한다. 그들이 그것을 검토하고 도움을 줄 수 있도록 보내 줄 것입니다. 거래자는 거친 거래 시스템을 가지고 있다는 것을 시사하는 이러한 전략들로부터 테스트를 거친 가설적인 실적 보고서를 다시 보내 줄 것입니다. 이들 중 대부분은 80 %의 우승 트레이드 나 그 이상의 이익을 보여줄 것입니다. 그러나 대부분의 경우, 그들은 다음 단계를 밟아 실제 돈으로 시스템을 교환 할 때 패배하고 빠져 나간다. 기술 및 시장 정보가 폭발적으로 발전함에 따라 시스템 트레이딩이 왜 어려운가? 나중에 간단히 설명 할 이유가 있습니다. 이 기사에서는 수익성있는 거래 시스템의 기반에 초점을 맞추고 수익성있는 시스템의 특정 도구 및 규칙을 제공하고 시스템 거래 실패로 이어지는 위험한 함정을 폭로합니다.
수익성있는 무역 시스템 개발의 가장 중요한 측면.
많은 변화와 성장이 기술로 인해 발생했기 때문에 1 비트를 바꾸지 않은 한 가지 구성 요소가 있으며 이는 지속적으로 수익성있는 상인이 일관성있는 낮은 위험 / 높은 보상 수익을 창출하는 방식입니다. 적절한 거래 전략의 열쇠는 모두 그 전략의 기초가됩니다. 적절한 기초를 가지기 위해서는 시장이 어떻게 작동하는지, 왜 가격이 움직이는지를 확실하게 이해해야합니다. 생각 프로세스에 결함이 하나있는 경우 거래 결과가 좋지 않을 수 있습니다. 현실은 시장이 순수한 수요와 공급에 지나지 않으며, 주어진 시장 내에서 지속되는 공급 / 수요 관계에 반응하는 인간입니다. 이것만으로도 궁극적으로 가격을 결정합니다. 기회는이 단순하고 직접적인 관계가 "균형이 맞지 않을 때"나타납니다. 우리가 실제로있는 시장을 다룰 때, 계속되는 수요 / 공급 관계의 관점에서 볼 때, 좋은 거래 기회를 식별하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 이 단순한 개념을 이해하고이 기회가 가격 차트에서 어떻게 보이는지 시장 투기꾼은 전형적으로 그렇지 않은 시장 투기꾼으로부터 수입을 얻습니다. 다시 말해, "아는"사람들은 "모르는 사람들"로부터 돈을 받는다.
당신 무역의 다른 측면에 누가 있습니까?
우리가 지속적으로 수익성있는 거래 시스템을 원한다면 거래 상대방이 실수를 저 지르도록해야합니다. 우리 시스템은 초보자 상인을 찾는 데 전문가가되어야하거나 문제가 있습니다. 우리는 우리 무역 상대방의 정확한 인물을 알 필요가 없으며, 그들이 지속적으로 수익성있는 상인이거나 일관성있는 상실인인지 여부를 알 필요가 있습니다. 차트는 우리에게이 정보의 대부분을 줄 것입니다.
차트 및 기술 분석에 관해서는 대부분의 활성 거래자가 지표를 사용합니다. 나 자신을 비롯한 많은 사람들이 지표를 두드리는 경우가 많았지 만, 자동 또는 반자동 거래 시스템에 적절하게 사용될 때 실제로는 훌륭한 도구입니다. 문제는 사람들이 지표를 만들어 신호를 매매하는 경향이 있으며 이것은 당신이하고 싶은 마지막 일입니다. 각 구매 및 매도 신호를받는 사람들은 거래 자본을 빨리 잃을 것입니다. 지표가 잘못되어있는 것은 아닙니다. 그들은 항상 프로그래밍 된 것을 만들어 낼 것입니다. 거래자를위한 열쇠는 적절한 추세 분석 및 공급 및 수요 법칙을 기반으로하는 적절한 기반과 함께 사용하는 것입니다. 기술 지표와 오실레이터를 올바른 방법으로 사용하면 얻을 수있는 이점 중 하나는 기계식 규칙 세트를 기반으로 거래 할 수 있다는 것입니다. 우리의 거래 시스템에서 지표를 사용하여 거래하는 일관성있는 상실 상인을 찾으려는 시도에서 단일 이동 평균 및 스토캐스틱을 사용합시다.
차트에는 50주기 이동 평균과 느린 확률 적 오실레이터가 있습니다. 먼저, 이 시장에서 가격 추세를 평가해야합니다. 이 작업에서는 50주기 이동 평균을 사용합니다. 이동 평균의 기울기가 상승하여 상승 추세에 있음을 알 수 있습니다. 우리가 이것을 알게되면 가격 하락을 사고 싶을뿐입니다. 구매하려는 기계적 신호는 확률 론적으로 판매 된 지역에서 구매 신호를 생성 할 때 발생합니다 (위의 원을 따라 이동 평균 십자가). 이것은 좋은 낮은 위험 구매 기회로 바뀌지 만, 이 구매 기회 이전에 가격 조치를 주목하십시오. 상승 추세 동안, 확률 적 추세는 매우 과매 매되었으므로 상승기 대부분 동안 신호를 생산했는데, 그 당시에는 짧은 매도로 많은 손실을 가져 왔을 것입니다. 이것은 현실에 기반한 논리적 규칙없이 이러한 도구를 사용할 때 새로운 상인이 빠질 수있는 함정입니다.
Buy Rule : 이동 평균이 위쪽으로 기울어지면 과매도 지역의 확률 이동 평균 십자가를 구매 신호로 사용하십시오. 이동 평균이 위쪽으로 기울어 질 때, 무시 된 지역의 확률 이동 평균 십자가가 신호를 팔지 않습니다.
현실을 기반으로 한 논리 : 가격이 올라가면 물건을 판매 할 때 구매 기회를 찾고 싶습니다. 가장 중요한 것은, 우리의 구매 신호가 상승 추세의 맥락에서 누군가가 가격 하락과 판매 후 판매하고 있다는 것을 객관적으로 말했습니다. 이것은 초보 판매자의 행동 일뿐입니다. 지속적으로 수익성있는 상인은 가격 하락과 상승 추세를 배경으로 결코 팔리지 않을 것입니다. 그래서, 우리는이 초보자 판매 인에게서 사고 싶습니다.
보시다시피, 이것은 두 부분으로 된 과정이며 거래 시스템을 구축 할 때 이것을 이해하는 것이 중요합니다. 두 부분은 다음과 같습니다.
"스위치":이 스위치는 켜기 / 끄기 스위치로이 스위치는 "구매 확인"또는 "판매 확인"중 하나이지만이 경우에는 동시에 둘 다 사용할 수 없습니다. 예를 들어 이동 평균이 위로 기울어지면 스위치가 켜져 "팔리는 것은 괜찮습니다"라는 말로 팔리는 것이 좋지 않다는 의미입니다.
"트리거": 트리거가 실제 거래 엔트리입니다. 따라서 이동 평균이 위로 기울이면 "스위치"가 켜지 며 "구매 좋습니다"라고 표시됩니다. 이는 스토크 스틱에 의해 생성 된 구매 신호 팔린 지역 (트리거)의 교차점이 켜져 있지만 이동 평균이 아래로 기울어지면 구매 신호 트리거가 꺼지고 판매 신호 트리거가 켜집니다.
아마도 당신의 거래 시스템은 지표를 포함하지 않을 것이고 대신 공급 및 수요 수준에 초점을 맞출 것입니다. 이 경우에는 여전히 "스위치"와 "트리거"가 있습니다. 스위치는 공급 또는 수요 수준에 도달하는 가격이 될 것이고 트리거는 레벨에서 반전 캔들, 레벨에 도달하는 가격 또는 더 많은 트리거 중 하나 일 수있는 실제 항목이됩니다. 전략이 무엇이든, 항상 "스위치"와 "방아쇠"가 있습니다.
이 도표에서 우리는 또한 50주기의 이동 평균과 느린 확률 론적 발진기를 가지고 있습니다. 여기서 50주기 이동 평균의 기울기는 추세가 감소했다는 것을 나타냅니다. 우리가 이것을 알게되면, 우리는 단지 추세의 맥락에서 가격이 상승한 이후에 사는 초보자 상인에게만 팔길 원합니다. 판매 할 기계 신호는 확률 적으로 팔린 지역 (팔리는 평균 십자가)에서 판매 신호를 생산할 때 나온다.
짧은 규칙 매도 : 이동 평균이 아래쪽으로 기울어 질 때 overbought 영역의 확률 이동 평균 십자가를 판매 신호로 사용하십시오. 또한 이동 평균이 아래쪽으로 기울어 질 때 과매도 지역의 확률 이동 평균 십자가가 생산된다는 것을 무시하고 구매합니다.
현실을 기반으로 한 거래 논리 : 가격이 하락 추세 일 때, 우리는 가격이 높을 때 단락 기회를 찾고 싶다. 또한, 우리는 가격의 상승과 하락 추세 (초보자 구매자)의 맥락에서 사기를하고있는 구매자에게 짧은 것을 팔려고합니다.
이 또는 모든 거래 시스템이 완벽합니까? 물론, 완벽한 거래 시스템이 없으며 반드시 존재할 필요는 없습니다. 있었다면, 그 사람은 모든 세계의 돈을 가질 것입니다. 그러나 거래를 둘러싼 단순한 거래 규칙 및 논리를 래핑하는 것은 승률을 쌓는 데 핵심입니다. 라스베가스조차도 항상 우승을 차지하지 못하거나 그들이 원하거나 필요로하지 않습니다. 그들은 항상 이기지 않아도된다는 것을 알기 때문에 시간이 지남에 잘합니다. 그들은 단지 가장자리를 지키지 못하는 사람들에 대해 베팅하는 것을 의미하는 자신의 규칙에 충실해야합니다.
시장을 올바르게 생각하면 어떤 시장과 지표가 작동 할 것입니다.
동일한 50 기간 이동 평균을 가진 다른보기는 여기있다. 이 예에서는 간단히 CCI로 더 잘 알려진 상품 채널 색인에 대한 확률을 전환했지만 거의 동일한 신호를 얻습니다.
단기 판매의 기술적 이유 :
1) 다운 슬롭 50 & ndash; 기간 이동 평균은이 시장이 하락세에 있음을 시사합니다.
2) CCI 오버 reading 독서 (동그라미가 차트에 있음).
짧은 판매에 대한 논리적 이유 : 가격 하락 랠리 이후 구매하는 구매자에게 단기 판매. 이 행동을 취할 수있는 유일한 사고 방식은 단순하고 적절한 논리가 아닌 감정을 기반으로 한 무엇이든 사고 파는 결정을 내리는 사람입니다. 이것은 거래 상대방의 상인입니다.
영업 전략은 시간, 시장 또는 변화하는 시장 상황에 따라 변하지 않습니다. 시장 상황이 전혀 변하지 않는다고 생각하는 것은 솔직히 말해서 가격 변동, 순수한 공급 및 수요의 기초에 초점을 맞출 때만 제거 할 수있는 강한 환상입니다. 작업하는 시스템은 매우 간단합니다. 아래의 예는 일일 차트입니다. 우리의 동일한 기본 원칙을 적용 해 보겠습니다.
구매를위한 기술적 인 이유 :
1) 최대 50 & ndash; 기간 이동 평균은이 시장이 상승 추세에 있음을 나타냅니다.
2) CCI 초과 판매 가치 (차트에 원이 그려져 있음).
구매에 대한 논리적 이유 : 가격 하락과 상승 추세 이후에 팔리는 초보 판매자로부터 구매하십시오.
상승 추세 / 발진기 과매수 : 하락 추세 / 발진기 과소 감독 무시 : 무시.
상승 / 발진기 과매 수 : 매수 신호 하락 / 발진기 매수 : 매도 신호를 매도.
실패를 성공으로 바꾼다.
나는 시스템 경로를 따라 내려가는 대다수의 거래자들이 연례 양식 결합 지표와 발진기 및 뒷받침 된 가설적인 거래 결과 (숫자)를 토대로 계산 된 숫자를 소비한다는 것을 알고있다. 나는 모든 시장에서와 같이 가격이 어떻게 그리고 왜 움직이는 지에 대한 간단한 논리에 기초하여 거래 전략을 개발하는 사람은 거의 없다. 내 현실에 기반을 둔 시장 경험에서 거래는 간단한 시장 논리를 이해하지 못하는 사람들의 거래를 단순한 시장 논리로 이해할 수 있습니다. 거래 시스템은 프로세스를 신속하게 처리합니다.
앞에서 언급했듯이 거래 시스템을 개발하는 대부분의 거래자는이 접근 방식을 취하지 않거나 내가 제안하고있는 간단한 용어로 생각하지 않습니다. 왜? 그것은 대부분의 사람들이 어떻게 시장과 거래에 대해 배우는가 때문입니다. 대부분 나는 교환의 바닥에서 제도적 질서 흐름을 처리함으로써 학습 경로를 시작하지 않을 것입니다. 대다수의 시장 참가자는 서적을 쓰거나 세미나를 제공하는 사람이 쓰거나 배달 한 거래서나 세미나로 시작할 것입니다. 실제 시장의 투기꾼이 아닙니다. 이 책들은 단순히 결과를 내지 않는 지표와 차트 패턴의 전통적인 사용으로 가득 차 있습니다. 그들이 그렇게했다면, 저자는 확실히 당신에게 책을 팔지 않을 것입니다. 이것은 초보자 상인으로 하여금 거래 시스템의 지름길을 취하고 몇 가지 지표와 발진기를 가격 차트에 추가하고 컴퓨터가 과거에 가장 좋은 결과를 산출 할 수있는 지표 각각에 대한 매개 변수를 찾게 할 수 있다고 생각하게합니다. 테스트). 일반적으로, 초보 시스템 트레이더가 이러한 가설적인 결과를 기반으로 실제 현금으로 거래를 시작하고 돈을 잃기 시작하면 다음 잘못된 단계를 밟고 지표 설정을 조정하기 시작하며 악화되지만 더 많은 지표가 추가됩니다. 이것은 무역 재앙으로 이어지는 경로이지만 초보 시스템 거래자는 그것을 모릅니다. 그들은 이렇게 말했습니다. "위대한 등판 수를 가진 거래 시스템이 어떻게 작동하지 않을 수 있습니까?" 이 시스템은 수치 계산 및 곡선 적합 테스트를 기반으로하므로 작동하지 않습니다. 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 현실은 무시됩니다. 거래 시스템을 설계 할 때 모든 시장에서 가격이 어떻게, 왜 움직이는 지에 대한 기초를 되짚어보십시오. 마지막으로이 기사의 정보를 과다 청구하려면 시스템에 공급 및 수요 수준을 추가하십시오. 위의 모든 예를 살펴보면 전환점에는 항상 공급 또는 수요 수준이있었습니다. 있어야합니다.
수익성 높은 Trading Strategy 단계별 개발 : Part 1.
귀하의 현재 거래 전략은 불어납니다; 새로운 것을 검색 할 때입니다. 그것은 많은 상인이 일관되게 유익한 결과를보고 있지 않을 때 생각하는 것입니다. 당신이 아마 깨닫지 못하는 것은 당신이 모든 도구를 가지고 있다는 것입니다; 그것은 단지 미세 조정의 문제입니다.
이 기사에서는 귀하의 성격에 맞는 맞춤 거래 전략을 만들고 세밀하게 조정하기위한 단계별 접근 방법을 알려 드리겠습니다. 계획을 수립했거나 현재 계획하고 있다면이 프로세스를 통해 미세 조정이 필요한 특정 영역을 파악할 수 있습니다.
성공적인 무역 계획의 조각.
포수의 장갑에 편안하게 맞는 야구처럼 거래 전략은 거래 계획에 부합해야합니다. 당신은 무역 계획과 무역 전략의 차이가 무엇인지 궁금해 할 것입니다.
거래 계획은 사업 계획이며 거래 전략은 거래 계획의 일부입니다. 나는 무역 계획을 두 부분으로 나누었다.
섹션 1 : 시장 이데올로기.
이 계획에는 귀하의 구체적인 목표, 아마도 귀하의 영감으로 작용하는 동기 부여 견적, 그리고 시장에 대한 귀하의 이데올로기가 포함되어야합니다.
계획의이 부분은 방향 및 지침을 제공하기 때문에 중요합니다. 이는 어려운시기 (특히 일부분이있을 수 있음)를 통해 특히 도움이됩니다.
섹션 2 : 거래 전략.
이것이 우리가 오늘 다루게 될 부분입니다. 섹션 1을 완료하지 않았다면 시작하기 게시물에서 트레이딩 목표 및 그 중요성을 개발할 수 있습니다.
이기는 무역 전략은 엄청나게 상세해야합니다. 가능한 모든 결과를 생각하고 성공을 위해 고려해야합니다. 흔히 상인이 무역을하게되면 계획과 객관성이 창 밖으로 나옵니다. 속담이 진행됨에 따라 행운은 준비를 좋아합니다. 첫 번째 실시간 거래를하기 전에 전략을 수립하는 데 시간을 투자하십시오.
승리하는 무역 전략의 개요.
거래 계획에는 여러 가지 전략이 포함될 수 있지만 먼저 전략을 완전히 개발하고 세밀하게 조정 한 후 한 단계 씩 진행하는 것이 좋습니다. 일단 수면의 설정을 시각화하고 주저없이 거래를 입력 할 수있는 첫 번째 전략이 생기면 추가 전략을 세울 준비가 된 것입니다.
거래 계좌를 개설 할 때 위험 한계를 설정하십시오.
최대 일일 손실 : 거래를 중단하기 전에 하루 동안 얼마를 잃고 싶습니까?
(Thumb of Rule : 귀하의 거래 자본금의 5 % 이하)
무역 당 최대 손실 : 각 무역에서 얼마만큼 위험합니까?
(Thumb of Rule : 전체 무역 자본의 1 %)
거래 할 시장과 시간을 지정하십시오 :
시장 선택 : 당신의 목표와 성격에 맞는 시장과 거래 수단은 무엇입니까?
항상 어딘가에 시장이 열려있는 반면, 최고의 거래자는 거래를하기 위해 정해진 소수의 특정한 시간에만 집중합니다. 일반 주식, 옵션, 선물 및 외환 외에도 다른 차량이 있습니다. 한 상인에게 효과가있는 것은 당신에게 효과가 없을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.
Pick a Time : 일정에 따라 거래 시간이 어떻게됩니까?
이미 바쁜 일정에 거래를 통합하는 것은 일, 가족 및 레크리에이션을 통합하는 것을 의미합니다. 처음 시작할 때 나는 데이 트레이딩에 뛰어 들기보다는 일일 차트의 더 큰 시간 틀을 고집하는 것이 좋습니다. 이것은 움직임이 발달하는데 오래 걸리기 때문입니다. 전략과 인내심을 동시에 구축 할 수 있습니다. 스피드가 더 많은 이익과 반드시 일치하지 않는다는 것을 기억하십시오. 대부분의 경우 가장 큰 보상을 지불하는 것이 더 큰 시간 틀입니다.
방법론을 선택하십시오.
귀하의 방법론은 승리를 거둔 거래 시스템의 작은 부분 일뿐입니다. 성공은 완벽한 실행으로 발생합니다. 다양한 지표를 통해 검색 할 때, 기술적 분석 연구와 기본적인 분석 기준은 K. I.S. S & # 8211; 그것을 간단하게 바보로 유지하십시오.
지표 선택 : 가격과 수량으로 시작하십시오.
거래 플랫폼을 열고 화면에서 모든 지표를 제거하십시오. 실제로, 당신이 거래하도록 선택한 시장의 촛대 나 막 대형 차트를 제외한 모든 것을 제거하십시오. 가격 행동을 관찰하고 2 주 동안 볼륨 패턴을 연구하십시오.
일일 차트를 인쇄하고 변곡점을 확인하십시오. 즉, 시장이 움직이기 시작하는 시점입니다. 돌아가서 반복적으로 일어나는 양과 비슷한 촛대 또는 막 대형의 추세를 찾으십시오. 비슷한 패턴이 여러 개 발견되면 거짓 이동을 필터링하고 최상의 항목을 찾아내는 데 도움이되는 표시기와 지표를 도입 할 수 있습니다.
내 자신의 거래 전략.
피보나치 retracements, 시장 내부 및 촛대 차트는 내 자신의 방법론의 기초를 구성하는 세 가지 도구입니다.
거래 규칙 구조 개발.
다음은 내가 사용하는 일반적인 거래 규칙의 몇 가지 예입니다.
1. 귀하의 무역을 계획하고 계획을 교환하십시오.
2. 일을 간단하게하십시오.
3. 차분하고 시원하며 수집 된 상태에있을 때만 거래를하십시오.
4. 귀하의 거래를 선택하십시오!
5. 거래를 쫓지 마십시오.
6. 최고를 사지 말고, 최저를 팔지 마라.
7. 큰 승자가 패자가되지 않도록하십시오.
8. 잃어버린 위치에 절대 넣지 마십시오.
9. 인간 행동을 이해하는 것이 경제를 이해하는 것보다 더 중요합니다.
10. 당신은 혼자서 모든 거래에 대해 책임을 져야합니다.
11. 태도는 행동에 영향을 미치므로 긍정적 인 태도를 유지하십시오.
12. 느슨하게 의견을 말하십시오.
13. 과거 거래를하지 마십시오.
14. 시장이 처음 예상대로 행동하지 않으면 빠져 나온다.
15. 시장 상황에 따라 적응할 준비를하십시오.
귀하의 직책 규모를 설정하십시오.
옵션 및 선물과 같은 거래 계약 시장이 하나의 계약으로 시작됩니다. 그러나 일단 시장에 대한 느낌을 개발하면 2로 옮기는 것이 더 도움이됩니다. 이것은 이제 귀하의 수익을 획기적으로 향상시킬 수있는 수평 확장 기능이 있기 때문입니다.
거래 주식의 경우 다음 방정식을 사용하여 구매할 주식 수를 결정하십시오.
재고 포지션 계산 : 거래 당 $ 위험 / $ 정지.
예를 들어 거래 당 위험 액이 $ 100로 설정되어 있고 거래에 $ 5 정지를 계획하면 20 주 ($ 100 / $ 5 = 20)를 구입할 수 있습니다.
모든 거래를하기 전에 고려해야 할 사항 :
정의 된 정의 정의 된 이익 목표
이것을 내려 놓으면 당신의 전략에서 가장 중요한 부분이며, 거래를 시작하기 전에 진입, 정지 및 목표를 정의하면 거래가 전개되기 시작하면서 거래가 객관적이고 사고가 잘 유지됩니다.
팀 라켓에 대해서.
Tim은 EminiMind의 창립자이자 주식 시장이자 창립자 인 상근 상인입니다. 그는 시카고 출신의 경쟁이 치열한 산악 자전거, 모험가 및 ASU Sun Devil입니다.
수익성있는 무역 전략을 단계적으로 개발하는 4 가지 답변 : 1 부 & # 8221;
나는 라스베가스 수출입 박람회에서 몇 년 전에 발표 한 프리젠 테이션에서이 기사를 만들었습니다. 질문이 있으시면 아래에 두십시오.
읽어 주셔서 감사합니다,
나는 속도와 동의가 더 많은 이익과 같다고 볼 수 없다. 대부분의 경우 가장 큰 보상을 지불하는 것이 더 큰 시간대입니다. & # 8221;
1 분 차트 설정에서 5 회 이상 15 분 차트 설정을 한 번만 무역하면 더 많은 보람을 느낄 수 있습니다. 시장에 더 많이 노출되면 위험이 커집니다.
문제 없다. # 7과 # 12는 나를 위해 집에 쳤다.
ES가 주어진 거래에서 얼마나 멀리 달릴 수 있는지를 알 수는 없습니다.
그다지 멀지 않은 곳. 몇 가지 10 점 이상의 점수가 있지만 아주 드문 경우가 많으며 일반적으로 여러 번 테스트하게됩니다.
또한 어려운 방법을 배우는 또 다른 방법은 현재의 일일 승률이 귀하의 SL을 '하우스 머니 (house money)'라는 어색한 금액으로 확장하려는 핑계가되지 못하게하는 것입니다. 심리.
ES는 그런 식으로 일하지 않습니다. 어리석은 8 포인트 SL을 기꺼이 가질 수 있다고해서 그것이 그 트레이드에서 더 이길 가능성이 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 실제로, 그것은 아마도 당신을 잃을 가능성이 더 커지고, 커지게 만듭니다.
나는 15 년 이상 주식과 옵션을 거래하고 있으며, 이 ES는 자신의 짐승이라고 말해야한다!
프랭크시나 트라 (Frank Sinatra)는 유명한 도시입니다. 만약 내가 여기서 만들 수 있다면, 나는 뉴욕시에있는 그의 주역을 언급하면서 어느 곳에서나 만들 수 있습니다. 당신이 일관성있게 ES를 거래 할 수 있다면, 당신은 당신의 방법을 채택함으로써 어떤 시장이라도 일관성있게 거래 할 수 있다고 생각합니다.
승자를 패자로 바꾸고 당신의 의견을 느슨하게하지 않는 것에 대한 몇 가지 아이디어는 거래에서 일정한 이익 수준에 도달하고 CNBC에 참여하지 않아도 당신의 멈추기를 멈추게하는 것입니다. 조기에 거래가 중단 될 수있는 위험을 제한하면 가장 객관적인 방식으로 거래를 관리 할 수 있습니다. 나는 무역이 나의 호의에서 일하는 때 나의 중지를 흔드는 다.
회신을 남겨주세요.
2017 년 12 월 12 일 상인을위한 목표 설정 아이디어.
TD Ameritrade, Inc. 및 EminiMind LLC는 별도의 비 제휴 회사로 서로의 서비스 및 제품에 대한 책임을지지 않습니다.
체재하십시오.
추천 대상 :
내 무역 이야기.
&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
수익성있는 하루 거래 시스템을 개발하는 방법.
이 기사에서는 5 단계로 수익성있는 하루 거래 시스템을 개발하는 방법을 설명합니다.
1 단계 : 시장 및 기간을 선택하십시오.
2 단계 : 입력 규칙을 정의하십시오.
3 단계 : 종료 규칙을 정의하십시오.
4 단계 : 하루 거래 시스템을 평가합니다.
5 단계 : 하루 거래 시스템 개선.
이 단계를 자세히 살펴 보겠습니다.
1 단계 : 시장 및 기간을 선택하십시오.
모든 시장과 모든 시간대는 하루 거래 시스템으로 거래 될 수 있습니다. 그러나 50 가지 선물 시장과 6 가지 주요 시간대 (예 : 5 분, 10 분, 15 분, 30 분, 60 분 및 매일)를 살펴 보려면 300 가지 가능한 옵션을 평가해야합니다. 다음은 선택을 제한하는 방법에 대한 몇 가지 힌트입니다.
O 모든 선물 시장을 거래 할 수 있지만 전자 시장 (예 : e-mini S & amp; P 및 기타 기관, 재무부 채권 및 메모, 통화 등)을 고수하는 것이 좋습니다. 보통이 시장은 유동성이 좋으며 거래를 시작하거나 종료하는 데 문제가 없습니다. 전자 시장의 또 다른 이점은 세금을 낮추는 것입니다. 비 전자 시장에서 지불하는 계약의 절반 이상을 지불 할 것으로 예상됩니다. 때로는 차이가 75 %까지 높아질 수 있습니다.
O 더 작은 시간대 (60 분 미만)를 선택하면 일반적으로 거래 당 평균 이익이 비교적 낮습니다. 반면에 더 많은 거래 기회를 얻습니다. 더 큰 시간대에 거래를하면 거래 당 이익은 더 커지지 만 거래 기회는 줄어들 것입니다. 자신에게 가장 적합한 시간대를 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.
O 시간대가 짧을수록 이익은 적지 만 일반적으로 위험은 더 낮습니다. 작은 거래 계좌로 시작하는 경우 작은 시간대를 선택하여 계정을 덮어 쓰지 않도록 할 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 일 거래 시스템은 일일 및 주간과 같은 더 큰 시간대를 사용합니다. 이러한 시스템도 작동하지만, 거래 행위가 적어지고 비용이 절감 될 수 있도록 준비하십시오.
2 단계 : 입력 규칙을 정의하십시오.
& quot; 입력 규칙 & quot;의 신화를 단순화 해 보겠습니다.
기본적으로 두 가지 유형의 항목 설정이 있습니다.
가격이 오를 때, 당신은 살 것이며, 가격이 떨어지면, 당신은 팔립니다.
극단적 인 가격 (예 : 채널의 상위 대역)에서 가격이 거래 될 때 판매하고 가격이 "정상 상태"로 다시 돌아가는 동안 작은 움직임을 파악하려고합니다. 판매에 대해서도 마찬가지입니다.
내 생각에 스윙 트레이딩은 실제로 처음 트레이더가 자신의 발을 축축하게하는 가장 좋은 거래 전략 중 하나입니다. 반대로 트렌드 트레이딩이 주 또는 달의 주요 시장 동향을 파악할 수 있다면 트렌드 트레이딩은 더 큰 수익 잠재력을 제공하지만 산만하지 않고 그 기간 동안 포지션을 유지하기에 충분한 훈련을하는 트레이더는 거의 없습니다.
차트 작성 소프트웨어에서 찾을 수있는 대부분의 지표는 다음 두 범주 중 하나에 속합니다. 추세 파악을위한 지표 (예 : 이동 평균) 또는 과매매 또는 과매 수 상황을 정의하는 지표가있어 단기간의 스윙에 대한 거래 설정을 제공합니다 무역.
그러니 무역 진출의 모든 가능성에 혼란스러워하지 마십시오. 특정 지표를 사용하는 이유 또는 지표가 측정하는 바를 이해했는지 확인하십시오. 간단한 스윙 daytrading 전략의 예는 다음 장에서 찾을 수 있습니다.
3 단계 : 종료 규칙을 정의하십시오.
여기에도 간단하게 설명해 드리겠습니다. 적용하려는 두 가지 이탈 규칙이 있습니다.
O Stop Loss 자본과 자본을 보호하기위한 규칙.
O 이익 귀하의 이익을 실현하기 위해 출구 탈출.
두 종료 규칙은 다음 네 가지 방법으로 표현할 수 있습니다.
O 고정 된 금액 (예 : $ 1,000)
O 현재 가격의 일정 비율 (예 : 입장료의 1 %)
O 변동성의 비율 (예 : 일일 평균 운동의 50 %) 또는.
O 시간 정류장 (예 : 3 일 후 퇴장)
시장이 너무 다르기 때문에 일정 금액을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어, 천연 가스는 계약 당 하루 평균 수천 달러를 바꿉니다. 그러나 Eurodollars는 계약 당 평균 하루에 몇 백 달러를 변경합니다. 하루 거래 시스템을 개발하고 다른 시장에서 테스트 할 때 이러한 차이를 균형을 맞추고 표준화해야합니다. 따라서 정지 및 수익 목표 (예 : 1 % 정지)에 대한 비율 또는 고정 된 달러 금액 대신 변동성 중지을 항상 사용해야하는 이유가 여기에 있습니다.
어떤 방향으로도 움직이지 않는다면 시간 정지는 거래에서 빠져 나옵니다. 따라서 다른 거래에 자본을 비우십시오.
4 단계 : 하루 거래 시스템을 평가합니다.
찾는 첫 번째 그림은 순이익입니다. 분명히 이익을 창출하기를 원할 것입니다. 그러나 개발 단계에서 하루 거래 시스템이 손실을 보인 동안 좌절하지 마십시오. 입력 신호를 반대로 봅니다. 우리의 웹 사이트 rockwelltrading에서 거래가 제로섬 게임이라는 사실을 이미 배웠습니다. 따라서 특정 가격 수준에서 오랫동안 길을 잃고 잃으면, 그 대신에 짧게 시도하십시오. 여러 번 이것이 손실 시스템을 승리로 바꾸는 가장 쉬운 방법입니다.
다음에 보려는 수치는 거래 당 평균 이익입니다. 이 숫자가 미끄러짐과 계약보다 커야하며, 하루의 가치가있는 거래가 가치가 있음을 확인하십시오. 데이 트레이딩은 위험과 보상에 관한 것이므로 위험에 대한 보상을 확실히 받기를 원합니다.
이익 요인 (총 이익 / 총 손실)을 살펴보십시오. 이것은 잃어버린 1 달러에 대해 얼마나 많은 돈을 얻을 수 있는지 알려줍니다. 이익 요인이 높을수록 하루 거래 시스템이 향상됩니다. 시스템은 1.5 이상의 수익 요소를 가져야하지만, 시스템을 지나치게 최적화했기 때문에 이익 요인이 3.0 이상일 때 조심하십시오.
다음은 시스템의 순이익 외에 고려해야 할 몇 가지 특성입니다.
O 우승 비율.
많은 수익성이 높은 일 거래 시스템은 작은 순이익률로 30 % 이하의 좋은 순이익을 달성합니다. 이러한 시스템은 "귀하의 손실을 줄이고 이익을 실현하십시오"라는 원칙을 따릅니다. 그러나, 당신은 당신이 7 패배자와 10 트레이드에서 오직 3 승자를 견딜 수있는 곳을 결정할 필요가 있습니다. & quot; 올바른 & quot; 대부분의 경우 높은 우승 비율로 시스템을 선택해야합니다.
O 월간 거래 수.
일상적인 행동이 필요합니까? 매일 일어나고있는 일을보고 싶다면 한 달에 많은 거래를하는 하루 거래 시스템을 선택해야합니다. 많은 수익성이 높은 일 거래 시스템은 한 달에 2 ~ 3 건의 거래를 생성하지만, 충분히 기다릴 환자가 없다면 더 높은 거래 빈도로 하루 거래 시스템을 선택해야합니다.
O 무역의 평균 시간.
어떤 사람들은 무역에서 정말 긴장을 느낍니다. 나는 열린 위치에있을 때 밤에는 잠을 잘 수없는 사람들에 대해서도 들어 봤습니다. 그렇다면 거래의 평균 시간이 가능한 한 짧아야합니다. 밤새 자리를 차지하지 않는 시스템을 선택하고 싶을 수도 있습니다.
최대 삭감.
한 유명한 상인이 말한 적이 있습니다. "귀하의 시스템에 귀하의 계좌가 2 배 또는 3 배로되기를 원하신다면, 당신은 거래 재물로가는 길에 최대 30 %의 할인을 기대하실 수 있습니다." 모든 상인이 30 % 하락할 수있는 것은 아닙니다. 시스템이 지금까지 생산 한 최대 투입량을 확인하고 두 배로 늘리십시오. 이 약정서를 견뎌 낼 수 있다면, 당신은 올바른 거래 시스템을 발견하게됩니다. 왜 두배가 되는가? 기억하십시오 : 최악의 인출은 항상 앞서 있습니다.
O 가장 보수적 인 손실.
경영진 손실의 대부분은 특히 특정 유형의 자금 관리 기술을 사용하는 경우 거래에 큰 영향을 미칩니다. 5 ~ 6 연속 손실은 공격적인 자금 관리를 사용할 때 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.
또한이 번호는 시스템을 거래 할 수있는 충분한 훈련을 받았는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 10 개의 연속적인 손실을 경험 한 후에도 시스템을 교환합니까? 수익성 높은 거래 시스템이 10-12 개의 손실을 연속적으로 겪는 것은 드문 일이 아닙니다.
5 단계 : 시스템 개선.
"개선"과 "개선"간에 차이가있다. 및 "곡선 피팅" 시스템. 다른 출구 방법을 테스트하여 당일 거래 시스템을 개선 할 수 있습니다. 고정 정지를 사용하는 경우 대신 후행 정지를 시도하십시오. 시간 정류장을 추가하고 결과를 다시 평가하십시오. 순이익 만 보지 마라. 이익 요인, 무역 당 평균 이익 및 최대 인출도 살펴보십시오. 여러 번 다른 중지를 추가하면 순이익이 서서히 감소하는 것을 볼 수 있지만 다른 수치는 크게 향상 될 수 있습니다.
지나치게 최적화 된 함정에 빠지지 마십시오. 충분한 규칙을 추가하여 거의 모든 패자를 제거 할 수 있습니다. 간단한 예 : 화요일에 다른 평일보다 더 많은 패자가 있다는 것을 알게되면 & quot; 필터 & quot; 화요일에 거래하는 일이 하루 거래 시스템을 압도합니다. 다음 달 1 월에는 다른 달보다 훨씬 나쁜 결과를 얻었으므로 2 월과 8 월 11 일에 거래를 시작하는 필터를 추가합니다. 12 월. 손실을 방지하기 위해 점점 더 많은 필터를 추가하고 최근에 본 거래 규칙으로 끝나기도합니다.
IF FVE & gt; -1 및 회귀 사면 (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -35 및 회귀 슬로프 (Close, 35) / Close.35 * 100.4 및 회귀 슬로프 (Close, 70) / .70 * 100 -.2 및 MACD Diff (Close, 12, 26, 9)> ; -303 화요일이 아니고 DayOfMonth = 12가 아니라 Month = August 및 Time & gt; 9:30 & # 8230;
과거에 잃어 버릴 수있는 모든 가능성을 제거했지만이 거래 시스템은 이제 환상적인 이익을 창출하고 있습니다. 그것은 현실적으로 타격을 입을 때 계속 그렇게 될 것입니다.
수익성있는 거래 시스템을 개발하는 방법.
이 기사에서는 5 단계로 수익성있는 거래 시스템을 개발하는 방법을 설명합니다.
1 단계 : 시장 및 기간을 선택하십시오.
2 단계 : 입력 규칙을 정의하십시오.
3 단계 : 종료 규칙을 정의하십시오.
4 단계 : 시스템을 평가하십시오.
5 단계 : 시스템 개선.
이러한 단계를 자세히 살펴 보겠습니다.
1 단계 : 시장 및 기간을 선택하십시오.
모든 시장과 모든 시간대는 시스템으로 거래 될 수 있습니다. 그러나 50 개의 선물 시장과 6 개의 주요 기간 (예 : 5 분, 10 분, 15 분, 30 분, 60 분 및 매일)을 살펴 보려면 300 개의 가능한 옵션을 평가해야합니다. 다음은 선택을 제한하는 방법에 대한 몇 가지 힌트입니다.
· 모든 선물 시장을 거래 할 수 있지만 전자 시장 (예 : e-mini S & amp; P 및 기타 지수, 재무부 채권 및 메모, 통화 등)을 고수하는 것이 좋습니다. 보통이 시장은 유동성이 좋으며 거래를 시작하거나 종료하는 데 문제가 없습니다. 전자 시장의 또 다른 장점은 낮은 수수료입니다 : 비 전자 시장에서 지불하는 수수료의 절반 이상을 지불 할 것으로 기대합니다. 때로는 차이가 75 %까지 높아질 수 있습니다.
·보다 작은 시간대 (60 분 미만)를 선택하면 일반적으로 거래 당 평균 이익이 비교적 낮습니다. 반면에 더 많은 거래 기회를 얻습니다. 더 큰 시간대에 거래를하면 거래 당 이익은 더 커지지 만 거래 기회는 줄어들 것입니다. 자신에게 가장 적합한 시간대를 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.
· 시간대가 짧을수록 이익은 적지 만 일반적으로 위험은 더 낮습니다. 작은 거래 계좌로 시작하는 경우 작은 시간대를 선택하여 계정을 과도하게 초과하지 않도록 할 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 거래 시스템은 일일 및 주간과 같이 더 큰 시간대를 사용하지만 거래 행위가 적어지고 비용이 절감 될 수 있도록 준비되어야합니다.
2 단계 : 입력 규칙을 정의하십시오.
엔트리 규칙의 신화를 단순화하자 : 기본적으로 두 가지 종류의 엔트리 설정이 있습니다 :
· 추세 - 다음 : 가격이 오를 때, 당신은 구매하고, 가격이 하락하면, 당신은 판매합니다.
· 스윙 거래 (Swing-trading) : 가격이 극단적 인 채널 (예 : 채널의 상위 밴드)에서 거래 할 때 판매하고 가격이 정상적인 상태로 돌아가는 동안 작은 움직임을 포착하려고 시도합니다. 판매에 대해서도 마찬가지입니다.
제 생각에는 스윙 트레이딩은 실제로 처음 트레이더가 자신의 발을 젖게하는 가장 좋은 트레이딩 스타일 중 하나입니다. 반대로 트렌드 트레이딩이 주 또는 달의 주요 시장 동향을 파악할 수 있다면 트렌드 트레이딩은 더 큰 수익 잠재력을 제공하지만 산만하지 않고 그 기간 동안 포지션을 유지하기에 충분한 훈련을하는 트레이더는 거의 없습니다.
차트 작성 소프트웨어에서 찾을 수있는 대부분의 지표는 다음 두 범주 중 하나에 속합니다. 추세 식별을위한 지표 (예 : 이동 평균) 또는 과매 수 또는 과매도 상황을 정의하는 지표가있어 단기간의 스윙에 대한 거래 설정을 제공합니다 무역.
그래서 무역 진출의 모든 가능성에 대해 혼란스러워하지 마십시오. 특정 지표를 사용하는 이유 또는 지표가 측정하는 바를 이해했는지 확인하십시오. 간단한 스윙 거래 전략의 예는 다음 장에서 찾을 수 있습니다.
여기에도 간단하게 설명해 드리겠습니다. 적용하려는 두 가지 이탈 규칙이 있습니다.
· 귀하의 자본을 보호하기위한 손실 저지 규칙.
이익 실현을위한 출구 이익.
두 종료 규칙은 다음 네 가지 방법으로 표현할 수 있습니다.
· 고정 금액 (예 : 1,000 달러)
· 현재가의 일정 비율 (예 : 입장료의 1 %)
· 변동성의 비율 (예 : 일일 평균 운동의 50 %) 또는.
· 시간 정지 (예 : 3 일 후 퇴장)
시장이 너무 다르기 때문에 일정 금액을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어, 천연 가스는 계약 당 하루 평균 수천 달러를 바꿉니다. 그러나 Eurodollars는 계약 당 하루 평균 수백 달러를 바꿉니다. 거래 시스템을 개발하고 다른 시장에서 테스트 할 때이 차이를 균형을 맞추고 표준화해야합니다. 따라서 정지 및 수익 목표 (예 : 1 % 정지)에 대한 비율 또는 고정 된 달러 금액 대신 변동성 중지을 항상 사용해야하는 이유는 무엇입니까?
어떤 방향으로도 움직이지 않는다면 시간 정지는 거래에서 빠져 나옵니다. 따라서 다른 거래에 자본을 비우십시오.
4 단계 : 시스템을 평가하십시오.
찾는 첫 번째 그림은 순이익입니다. 분명히 이익을 창출하기를 원할 것입니다. 그러나 개발 단계에서 거래 시스템이 손실을 보일 때는 좌절하지 않아야합니다. 귀하의 입장 신호를 반대로 시도하십시오. 우리의 웹 사이트 rockwelltrading에서 거래가 제로섬 게임이라는 사실을 이미 배웠습니다. 따라서 특정 가격 수준에서 오랫동안 길을 잃고 잃으면, 그 대신에 짧게 시도하십시오. 여러 번 이것이 손실 시스템을 승리로 바꾸는 가장 쉬운 방법입니다.
다음에 보려는 수치는 거래 당 평균 이익입니다. 이 숫자가 미끄러짐과 위임금보다 커야하며, 귀하의 거래가 가치가 있다는 것을 확인하십시오. 거래는 모두 위험과 보상에 관한 것이므로 위험에 대한 보상을 확실히 받기를 원합니다.
이익 요인 (총 이익 / 총 손실)을 살펴보십시오. 이것은 잃어버린 1 달러에 대해 얼마나 많은 돈을 얻을 수 있는지 알려줍니다. 이익 요인이 높을수록 시스템이 향상됩니다. 시스템은 1.5 이상의 수익 요소를 가져야하지만, 시스템을 지나치게 최적화했기 때문에 이익 요인이 3.0 이상일 때 조심하십시오.
다음은 시스템의 순이익 외에 고려해야 할 몇 가지 특성입니다.
많은 수익성있는 거래 시스템은 약간의 우승 비율로 심지어는 30 % 미만의 좋은 순이익을 달성합니다. 이 시스템은 원칙적으로 "손실을 줄이거 나 이익을 남길 수 있습니다"라고합니다. 그러나, 당신은 당신이 7 패배자와 10 트레이드에서 3 승자 밖에 설 수 있는지 여부를 결정할 필요가 있습니다. & # 8220; & # 8221; 대부분의 경우 높은 우승 비율로 시스템을 선택해야합니다.
· 월간 거래 횟수.
일상적인 행동이 필요합니까? 매일 일어나고있는 일을보고 싶다면 한 달에 많은 거래를하는 거래 시스템을 선택해야합니다. 많은 수익성있는 거래 시스템은 한 달에 2 ~ 3 건의 거래를 생성하지만, 기다릴만큼 기다릴 환자가 없다면 거래 빈도가 높은 시스템을 선택해야합니다.
· 무역의 평균 시간.
어떤 사람들은 무역에서 정말 긴장을 느낍니다. 개방 된 자세로 밤에 잠을 잘 수없는 사람들에 대해 들어 봤습니다. 만약 당신이 그렇다면, 거래의 평균 시간이 가능한 한 짧아야합니다. 밤새 자리를 차지하지 않는 시스템을 선택하고 싶을 수도 있습니다.
유명한 상인이 말한 적이 있습니다. & # 8220; 시스템에서 귀하의 계정을 두 배 또는 세 배로 늘리려는 경우, 재물 거래에 대한 최대 30 %의 할인을 기대해야합니다. & # 8221; 모든 상인이 30 % 하락할 수있는 것은 아닙니다. 시스템이 지금까지 생산 한 최대 투입량을 확인하고 두 배로하십시오. 당신이이 끌어 내릴 수 있다면, 당신은 올바른 시스템을 찾았습니다. 왜 두배가 되는가? 기억하십시오 : 최악의 인출은 항상 앞서 있습니다.
· 대부분의 연속적인 손실.
가장 연속적인 손실 금액은 특히 특정 유형의 자금 관리 기술을 사용하는 경우 거래에 큰 영향을 미칩니다. 5 ~ 6 연속 손실은 공격적인 자금 관리를 사용할 때 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.
또한이 번호는 시스템을 거래 할 수있는 충분한 훈련을 받았는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 10 개의 연속적인 손실을 경험 한 후에도 시스템을 교환합니까? 수익성있는 거래 시스템이 10-12 개의 손실을 연속적으로 겪는 것은 드문 일이 아닙니다.
5 단계 : 시스템 개선.
& # 8220; 개선하기 & # 8221; & curve-fitting & # 8221; 시스템. 다른 종료 방법을 테스트하여 시스템을 개선 할 수 있습니다. 고정 정지 점을 사용하는 경우 대신 후행 정지 점을 시도하십시오. 시간 정류장을 추가하고 결과를 다시 평가하십시오. 순이익만을 고려하지 마십시오. 이익 요인, 무역 당 평균 이윤 및 최대 손실을 살펴보십시오. 여러 번 다른 중지를 추가하면 순이익이 약간 감소하는 것을 볼 수 있지만 다른 수치는 크게 향상 될 수 있습니다.
과도한 최적화의 함정에 빠지지 마십시오 : 충분한 규칙을 추가하여 거의 모든 패자를 제거 할 수 있습니다. 예 : 화요일에 평일보다 많은 패자를 발견하면 & # 8220; 필터 & # 8221; 화요일에 시스템이 거래를하지 못하게합니다. 다음 달 1 월에는 다른 달보다 훨씬 나쁜 결과를 얻었으므로 2 월에서 12 월까지만 거래를 시작하는 필터를 추가합니다. 손실을 피하기 위해 점점 더 많은 필터를 추가하고 결국에는 최근에 본 거래 규칙으로 끝납니다.
IF FVE & gt; -1 및 회귀 사면 (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -35 및 회귀 사면 (클로즈, 35) / 클로즈 .35 * 100 & lt; .4 그리고 회귀 사면 (Close, 70) / Close.70 * 100 & gt; - 4 및 회귀 사면 (Close, 70) / Close.70 * 100 & lt; .4 그리고 회귀 사면 (폐점, 170) / 폐점 .170 * 100 & gt; MACD Diff (Close, 12, 26, 9) & gt; -.003 화요일이 아니고 DayOfMonth = 12가 아니라 Month = August 및 Time & gt; 9:30 & # 8230;
과거에 잃어 버릴 수있는 모든 가능성을 제거했지만이 거래 시스템은 이제 환상적인 이익을 창출하고 있지만 현실에 부합 할 때 계속 그렇게 할 것 같지는 않습니다.
거래 시스템을 개발하는 것은 까다로울 수 있지만, 많은 공급 업체가 생각하는 것처럼 복잡하지는 않습니다. 이 전자 책의 목적은 거래 시스템 개발의 여러 단계에 대한 개요를 제공하는 것입니다. 성공적인 트레이딩 시스템의 10 가지 힘 원리를 반드시 적용하십시오. & # 8221; 거래 시스템을 개발하고 평가할 때 :
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