외환 변동성 공식

외환 통화 변동성.

통화 변동성은 외환 시장의 거래 시간, 거시 경제 발표 및 각 통화의 유동성에 따라 다릅니다. 거래 스타일이나 일반적으로 거래하는 시간에 따라 변동하는 통화 쌍을 거래 할 때 선택할 수있는 주요 선택 기준이 될 수 있습니다. 예를 들어, 스 칼파와 같은 단기 투자자는 낮은 스프레드와 높은 변동성이 특징 인 통화 쌍을 선택할 것입니다.

다음 표는 pip 패리티의 일별, 시간별 및 주간 평균 변동을 표시합니다. 변경 사항은 나열된 기간 동안 측정됩니다.

외환 변동성 계산기.

변동성이란 무엇입니까?

변동성은 시간이 지남에 따라 거래 가격의 변동을 나타 내기 위해 사용되는 용어입니다. 가격 변동의 범위가 넓을수록 변동성이 클 것으로 여겨진다. 예를 들어 순차 마감 가격이 5, 20, 13, 7, 17 인 보안은 순차적 종료 가격이 7, 9, 6, 8 및 10 인 유사한 보안보다 변동성이 큽니다. 비슷한 수준이지만 변동성이 적은 유가 증권과 비교했을 때 위 또는 아래의 가격 움직임이 더 클 것으로 예상되므로 위험 부담이 있다고 판단했습니다. 한 쌍의 변동성은 수익률의 표준 편차를 계산하여 측정됩니다. 표준 편차는 평균값 (평균값)에서 얼마나 광범위하게 분산되어 있는지를 측정 한 것입니다.

상인을위한 변동성의 중요성.

보안의 변동성을 인식하는 것은 모든 전략가와 심리에 더 적합한 다양한 수준의 변동성이 모든 상인에게 중요합니다. 예를 들어 많은 위험을 감수하지 않고 꾸준히 자본을 늘리려는 외환 거래자는 변동성이 낮은 통화 쌍을 선택하는 것이 좋습니다. 반면에 위험을 찾는 상인은 변동성이 큰 쌍이 제공하는 더 큰 가격 차이에 현금으로 투입하기 위해보다 높은 변동성이있는 통화 쌍을 찾아야합니다. Google 도구의 데이터를 사용하면 어떤 조합이 가장 변동성이 큰지를 결정할 수 있습니다. 특정 쌍에 대해 가장 많이 불안한 요일과 시간을 볼 수 있으므로 거래 전략을 최적화 할 수 있습니다.

통화 쌍의 변동성에 영향을주는 것은 무엇입니까?

국가의 이자율 변화 또는 원자재 가격 하락과 같은 경제 및 / 또는 시장 관련 사건은 흔히 외환 변동성의 원천입니다. 변동성의 정도는 쌍으로 된 통화와 그들의 경제의 다른 측면에 의해 생성됩니다. 기본적으로 상품 의존적 인 경제에서 비롯된 통화와 서비스 기반의 경제로 구성된 통화 쌍은 각 국가의 경제 동인에 내재 된 차이 때문에 더욱 휘발성이있는 경향이 있습니다. 또한 다른 금리 수준으로 인해 유사한 금리를 가진 국가의 통화 쌍보다 통화 쌍이 변동될 수 있습니다. 마지막으로, 십자가 (미화를 포함하지 않는 쌍)와 '이국적인'십자가 (비 주요 통화를 포함하는 쌍)는 또한 변동성이 크고 더 큰 질문 / 입찰 스프레드를 갖는 경향이 있습니다. 변동성의 추가 동인은 인플레이션, 정부 부채 및 경상 수지 적자를 포함한다. 통화가 왕래하는 나라의 정치적 경제적 안정은 외환 변동성에 영향을 미칠 것이다. 또한 Bitcoin 및 기타 크립토 통화와 같이 중앙 은행이 규제하지 않는 통화는 본질적으로 추측이기 때문에 변동이 심합니다.

외환 변동성 계산기를 사용하는 방법?

페이지 상단에서 페어 변동성을 계산할 주 단위 수를 선택하십시오. 선택한 기간이 길수록 변동성이 작은 기간과 비교하여 변동성이 낮습니다. 데이터가 표시된 후 한 쌍을 클릭하여 평균 일 변동성, 평균 시간 변동성 및 요일별 변동성의 내역을 확인합니다.

Fusion Media는이 웹 사이트에 포함 된 데이터가 반드시 실시간이거나 정확하지는 않다는 것을 알려드립니다. 모든 CFD (주식, 인덱스, 선물)와 외환 가격은 거래소가 아니라 시장 제조사가 제공하므로 정확한 가격이 아니며 실제 시장 가격과 다를 수 있습니다. 이는 가격이 지표가되어 거래 목적에 부적합 함을 의미합니다. 따라서 Fusion Media는이 데이터를 사용함으로써 발생할 수있는 거래 손실에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.

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변동성 측정 방법.

가격 행동 및 매크로.

변동성은 특정 기간 동안의 가격 변동을 측정 한 것입니다. 거래자는 두 가지 접근 방식을 통해 저 변동성 시장에 접근 할 수 있습니다. Average True Range 지표는 변동성의 측정으로 논의됩니다.

기술적 분석은 상인에게 상당한 가치를 가져올 수 있습니다.

지표 또는 지표 세트가 미래를 완벽하게 예측하지는 않지만 거래자는 역사적 가격 움직임을 사용하여 미래에 발생할 수있는 일에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

이 유형의 확률 론적 접근 방식의 핵심 구성 요소는 & lsquo; 큰 그림을 볼 수있는 능력입니다. & rsquo; 또는 거래되는 시장의 일반적인 조건. 우리는 가격 행동 지침의 기사에서 시장 상황에 대해 논의했다. 그 조각에서 우리는 거래자가 특정 조건을 거래하기위한 전략과 접근법을보다 적절하게 선택하기 위해 관찰 된 조건을 한정하기위한 몇 가지 팁을 동봉했다.

이 기사에서는 시장 상황을 결정할 때 중요한 요소 인 변동성에 중점을 두어 논의를 한 단계 더 진행할 것입니다.

변동성은 가격 변동의 측정입니다. 큰 가격 변동 / 변동은 높은 변동성을 나타내며, 작은 가격 변동은 낮은 변동성을 나타냅니다.

상인으로서, 가격 움직임은 이익을 허용하는 것입니다. 가격 변동이 클수록 더 큰 움직임을 통해 더 많은 기회를 얻을 수 있기 때문에 수익 가능성이 높아집니다. 그러나 이것은 반드시 좋은 것입니까?

변동성의 위험.

고 휘발성 조건의 매력은 명백 할 수 있습니다. 위에서 말했듯이 변동성의 수준이 높을수록 가격 변동이 더 클 것입니다. 더 큰 가격 움직임은 더 많은 기회를 의미합니다.

그러나 거래자는이 동전의 다른면을 볼 필요가 있습니다. 변동성이 높을수록 가격 움직임이 예측하기 어렵다는 것을 의미합니다. 취소는보다 공격적 일 수 있으며, 거래자가 이동의 잘못된면에서 자신을 발견하면 증가하는 활동으로 인해 상인뿐만 아니라 거래자에게 더 큰 가격 변동이 수반 될 수 있으므로 변동성이 높은 환경에서는 잠재적 손실이 더 커질 수 있습니다. 호의.

많은 상인, 특히 새로운 상인의 경우 변동성이 높을수록 이익보다 훨씬 더 위험 할 수 있습니다.

Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수이다 이것을위한 이유; 변동성 수준이 높을수록 이러한 거래자는 저 변동성보다 훨씬 더 위험에 노출된다는 사실.

따라서 우리가 변동성을 측정하거나 거래하기 전에 이러한 고 변동성 환경에서 거래 할 때 위험 관리가 필요하다는 것을 알고 계십시오. 그러한 환경의 위험을 지키지 않으면 공포스러운 마진 콜에 신속히 대처할 수 있습니다.

평균 진실 범위.

평균 True Range 지표는 변동성 측정과 관련하여 대부분의 지표보다 높습니다. ATR은 J. Welles Wilder (RSI, Parabolic SAR 및 ADX 지표를 작성한 동일한 신사)가 작성했으며 지정된 기간 동안 True Range를 측정하도록 설계되었습니다.

True Range는 다음 중에서 더 큰 것으로 지정됩니다.

현재 기간의 하이가 현재 기간의 로우보다 작음 현재 기간의 하이가 이전 기간의 종료 값보다 작음 현재 기간의 이전 기간보다 낮은 기간 및 이전 기간의 종가.

휘발성을 측정하려고 시도하기 때문에 위의 계산에서 절대 값을 사용하여 & lt; 유효 범위를 결정합니다. & rsquo; 위의 세 숫자 중 가장 큰 숫자는 & lsquo; true 범위이며 & rsquo; 값이 음수인지 아닌지에 관계없이

일단 이러한 값이 계산되면, 단기간의 변동을 완화하기 위해 일정 기간 동안 평균을 취할 수 있습니다 (14주기가 일반적 임). 결과는 Average True Range입니다.

아래 차트에서 가격 변동 범위가 커짐에 따라 지표가 더 큰 값을 등록하는 방법을 설명하기 위해 ATR을 추가했습니다.

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

거래자들이 변동성을 측정하는 것을 배우고 나면 ATR 지표를 두 가지 방법 중 하나로 통합하여 접근 방식을 파악할 수 있습니다.

어떤 전략이나 접근 방식을 결정할 수있는 변동성 필터로서 거래 포지션을 시작할 때 위험을 측정합니다.

휘발성 필터로 ATR 사용.

범위 거래 문서에서 보았 듯이 거래자는 두 가지 접근 방식을 통해 저 휘발성 환경에 접근 할 수 있습니다.

간단히 말해서 거래자들은 저 휘발성 환경을 계속 찾아 볼 수도 있고 변화가 일어나기를 기대할 수도 있습니다. 의미, 거래자는 범위 (저 휘발성의 연속성)를 거래함으로써 저 휘발성에 접근 할 수 있고, 또는 브레이크 아웃 (변동성의 증가)을 거래 할 수 있습니다.

두 가지 조건의 차이는 엄청납니다. 레인지 트레이더들은 저항을 팔고 지원을 사려고하는 반면, 브레이크 아웃 트레이더는 정확한 반대를 기대하고있다.

또한 범위 거래자는 정류장 배치를위한 잘 정의 된 지원과 저항을 자랑합니다. 브레이크 아웃 거래자는 그렇지 않습니다. 탈주가 잠재적으로 엄청난 움직임을 유도 할 수는 있지만 성공 확률은 현저히 낮습니다. 이는 잘못된 탈주가 풍부 할 수 있음을 의미하며, 탈주를 거래하려면 종종 더 적극적인 위험 보상 비율 (성공 확률을 낮추기 위해)이 필요합니다.

위험 관리를 위해 ATR 사용.

새로운 상인을위한 주요 투쟁 중 하나는 새로운 직책을 시작할 때 어디에서 보호 조치를 취할 것인가를 배우는 것입니다. ATR은이 목표를 도울 수 있습니다.

ATR은 시장의 가격 변동에 기반하기 때문에 지표는 변동성과 함께 증가 할 것입니다. 이를 통해 상장 회사는 변동성이 큰 시장에서 폭 넓은 종목을 사용할 수 있고 변동성이 낮은 환경에서는 종목을 종결시킬 수 있습니다.

ATR 표시기는 통화 쌍과 동일한 가격 형식으로 표시됩니다. 그래서, 값은 .00458 & rsquo; EUR / USD는 45.8 pips를 나타냅니다. 또는 & lsquo; .455 & rsquo; USDJPY에 45.5 pips를 나타낼 것입니다. 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 이러한 통계는 증가하거나 감소 할 것입니다.

거래자는 ATR의 가치를 기반으로 정류장을 배치함으로써 이점을 활용할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 ATR을 통한 위험 관리 (Managing Risk with ATR) 기사에서 설명합니다.

--- James Stanley 저서.

James는 Twitter JStanleyFX에서 사용할 수 있습니다.

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외환 변동성 통계를 사용하는 방법.

통화 쌍이 매일 평균 얼마나 이동하는지, 매일 이동하는지, 매시간 이동하는 양도 추적 할 수 있습니다. 쉽게 접근 할 수있는이 정보는 거래를 시작하고 종료 할 때와 이익 목표를 설정할 위치와 같은 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움을줍니다.

EURUSD가 오늘 60 pips 나 90, 120을 움직일 가능성이 있는지 아는 것이 좋을까요? 통화 쌍이 주어진 날에 무엇을 할 것인지 확실히 알 수는 없지만 평균을 사용하여 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다. 외환 변동성 통계는이를 우리에게 제공합니다. 매일 통화가 평균적으로 얼마나 움직이는 지, 매주 매일 이동하는 경향이 얼마나되는지, 통화 쌍이 매시간 이동하는 경향이 있는지를 알 수 있습니다. 아래에서 논의 할 이유 때문에 정기적으로이 정보를 얻고 추적하는 데 상당한 이점이 있습니다.

Mataf는 이해하기 쉬운 변동성 차트를 제공합니다. Oanda는 다른 값의 기간에 대한 변동성을 추정하는 데 사용할 수있는 Value At Risk 계산기를 제공합니다.

아래 그림은 여러 통화 쌍을 보여줍니다. 왼쪽의 열은 다양한 통화 쌍을 보여 주며 최근의 가격 추세를 보여주는 작은 그래프와 함께 표시됩니다. 우리가 가장 염려하는 항목은 & # 8220; pips & # 8221;입니다. 이것은 통화가 평균 24 시간 동안 이동하는 횟수입니다. 기본적으로 평균 가격 데이터의 지난 10 주를 기준으로 계산됩니다. 수식 상자에 5 주 또는 20 주와 같은 다른 시간을 입력 한 다음 수식 상자 옆에있는 새로 고침 단추를 클릭하면이 내용을 변경할 수 있습니다.

출처 : mataf 2017 년 11 월 1 일 & # 8211; 확대하려면 클릭하십시오.

더 자세한 데이터를 가져 오려면 통화 쌍을 클릭하십시오. 위의 그림에서 EURCAD 쌍이 선택되어 시간별 변동성 및 요일 변동성에 대한 추가 차트가 표시됩니다.

& # 8221; pips & # 8221; 열은 한 쌍이 매일 움직이는 양의 평균을 나타내며 특정 평일은 다른 평일보다 휘발성이 높습니다. 위의 예에서 EURCAD의 일일 평균 움직임은 114.84 pips이지만 월요일 (1) 및 특히 화요일 (2)은 변동폭이 평균보다 낮습니다. 수요일 (3)과 금요일 (5) 평균 이상의 변동성이있는 경향이 있습니다. 목요일 (4)는 평균에 가깝습니다.

매일 매일 특정 시간은 다른 시간보다 변동성이 큽니다. 시간별 차트는 GMT 표준 시간대로 설정됩니다. Mataf에서이 차트를 볼 때 현재 시간과 요일은 항상 노란색으로 표시됩니다. 이렇게하면 필요한 경우 빠른 시간 변환을 수행 할 수 있습니다. 일 거래의 경우 변동성이 커지는 시간대의 거래를 고려하고 변동성이 실제로 적은 시간 동안 일 거래를 피하십시오.

이 스냅 샷은 적시에 제공되며 이러한 통계는 지속적으로 변경됩니다. 가장 휘발성 인 시간은 동일하게 유지되는 경향이 있지만이 시간 동안 가격이 얼마만큼 변화 할 것인가. 가장 평온한 평일 주도 같은 상태를 유지하는 경향이 있지만 시간이 지나면 바뀔 수 있습니다.

Mataf 변동성 통계에서 통화 쌍을 클릭하면 세 번째 차트가 표시됩니다. 이 차트는 지난 몇 년 동안의 변동성을 보여줍니다. 이는 전반적인 시장 상황을 평가할 때 유용합니다. 예를 들어, 작년에 놀라운 일년 무역이나 스윙 거래가 있었지만, 시간이 지남에 따라 어려움을 겪을 수 있습니다. 그것은 변동성의 변화 일 수 있습니다.

아래 차트는 EURUSD의 장기 변동성을 보여줍니다. 2010 년, 2011 년 및 2015 년까지 EURUSD는 140 개 이상의 pips를 움직였습니다. 따라서 강한 경향에 쉽게 뛰어들 수 있습니다. 2014 년, 2016 년 및 2017 년에는 변동성이 하루 평균 100 피스 이하였습니다. 변동성의 40 % 이상의 변동이 거래에 영향을 미칠 수 있다고 생각하십니까? 그것은 우리가 그러한 변화에 적응할 필요가 있음을 의미합니다.

출처 : mataf, 2017 년 11 월 1 일

외환 변동성 통계를 사용하는 방법.

외환 변동성 통계를 사용하는 여러 가지 방법이 있습니다. 그 중 일부는 아래에서 논의됩니다.

변동성의 변화는 방향의 변화를 확인하거나 추세 가속화를 가리킬 수 있습니다. 나에게 예리한 움직임은 그것 뒤에 조금 힘이있는 사행하는 가격보다는 더 중요하다. 이 항목에 대한 자세한 내용은 속도 및 크기를 참조하십시오.

& # 8211; 변동성은 종종 방향의 변화와 관련이 있습니다. 트렌드는 종종 만족스럽지 만 역전은 그렇지 않습니다. 따라서 일반적으로 추세 변동 및 추세 반전의 수정시 변동성이 높아집니다.

& # 8211; 한 쌍이 24 시간 내에 특정 수의 pips를 이동 시키지만 거래하는 특정 시간 동안 이동하지 않습니다 (하루 종일 거래 할 수 없으므로). 예를 들어, EUR / USD는 하루에 120 피스를 움직일 수 있지만 미국 세션에서는 85 피스, 유럽 세션에서는 75 피스 만 이동시킬 수 있습니다. 일일 수치가 사용되지만 매일 몇 시간 동안 만 하루 거래를하는 경우 통계는 오해의 소지가 있습니다. 일 거래의 경우 거래하는 시간에 대한 특정 통계를 알고 있어야합니다. 자세한 내용은 일일 거래 베스트 타임을 참조하십시오.

& # 8211; 추세 변동성은 꾸준히 지속되거나 하락할 것입니다. 추세가 가속화되면 변동성이 증가 할 것입니다. 이것은 시장이 전환점에 가까워지고 있다는 확인이나 신호 일 수 있습니다 (장기적인 트렌드가 발생한 후 매우 강력한 변동성이 불어 나기 시작합니다). 그러나 경향의 성숙도에 달려 있습니다. '폭발'로 가속화되는 추세의 예는 다음과 같습니다. 패션은 큰 추세 반전으로 이어졌으며 2011 년 8 월의 USD / CHF입니다.

& # 8211; 변동성 연구에서 평균화 된 주 수를 변경하면 제공된 데이터에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 단기 트레이더 인 경우 지난 3 주 이내의 변동성 통계를 추적하십시오. 장기 트레이더는 장기간 평균 변동성 (디폴트는 10 주)을 보면서 이익을 얻을 수 있습니다. 모든 거래자는 시간이 지남에 따라 변동성을 모니터링하고자합니다. 이는 개선되거나 부족한 거래 수행의 이유에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

& # 8211; 하루에 통화 쌍이 움직이는 통화 당 수의 일중 변동성은 수익 목표를 설정할 위치와 거래를 시작할시기에 대한 많은 정보를 제공합니다. 오늘의 직책에서 퇴장하기를 원한다면 중요한 뉴스 이벤트가 발생하지 않는 한 매일 평균 범위를 훨씬 넘는 주문 확률은 희박합니다.

EURUSD가 이미 오늘 (고가와 저점 사이의 거리) 100 pips를 옮겼고, 평균 운동은 거래중인 평일 (변경 될 수 있음) 80pips 밖에되지 않는다고 가정 해보십시오. 높은 가격 근처에서 물건을 사다 보면 가격이 더 오를 것을 예상하면 통계적 확률에 반하는 것입니다. 최고점 근처에서 20 pips를 목표 가격으로 매수한다면 그 날은 120 pips를 넘어야하며 평균치 인 80을 훨씬 웃도는 것입니다. 가능성이 있지만 가능성이 높은 거래는 아닙니다. 하루 종일 가까운 곳에서 거래를하는 것과 마찬가지입니다. 이 경우에는 가격이 더 떨어질 것으로 예상됩니다. 가격이 하루 안에 일반적으로 움직이는 것 이상으로 이미 움직 였다면 (그리고 변동성이 커지는 주요 뉴스가 없음), 가격이 더 많이 범위를 계속 확장 할 것으로 예상하는 가능성이 낮은 거래.

즉, 평균은 단지 평균입니다. 크리스탈 볼이 아닙니다. 특정 날짜는 평균보다 더 변동성이 많거나 적습니다. 일중 변동성은 하루 상인의 레이다에 있어야하지만 고려해야 할 유일한 요인은 아닙니다.

& nbsp; 변동성은 우리가 거래 할 때와하지 않을 때를 알 수있게합니다. 데이 트레이더들은 스프레드를 지불하는 비용에 특히 취약하며, 변동성이 낮아지면 잠재적 인 이익을 얻습니다. 변동성이 적고 수익 잠재력이 낮 으면 스프레드가 더 비싸집니다. 따라서 단기 트레이더들은 변동성이 매우 낮을 때 거래하지 않는 것이 일반적입니다.

& # 8211; 특정 요일은 더 많은 기회를 제공합니다. 특정 시간은 다른 것보다 변동성이 큽니다. 가장 큰 기회를 제공하는 요일과 시간에 충실하십시오. 이는 전략에 따라 다를 수 있습니다.

& # 8211; 거래가 1 주일 이상 지속될 경우 Mataf에서 제공하는 일일 데이터가 과도 할 수 있습니다. 많은 데이터가 필요하지 않습니다. 차트에 ATR (Average True Range) 표시기를 적용하면 필요한 모든 변동성 정보를 제공 할 수 있습니다.

& # 8211; ATR을 사용하는 경우 차트의 기간을 일일에서 주별로 변경할 수 있습니다. 주간 차트에서 ATR은 통화 쌍이 일반적으로 1 주일 동안 얼마나 움직이는지를 보여줍니다.

& nbsp; 변동성은 항상 변하고 있습니다. 변동성의 변화를 모니터링하십시오. 특히 이러한 전략에 민감한 전략이있는 경우가 가장 중요합니다.

Forex 휘발성 통계에 마지막 낱말.

이것은 외환 변동성 통계를 사용하는 방법에 대한 간략한 소개입니다. 거래자는 변동성과 통계에 대해 더 많이 교육하도록 권장됩니다.

외환 변동성 자원에 대한 일일 외환 통계 페이지와 상관 관계와 같은 기타 거래 통계를 참조하십시오. 변동성을 인식하면 위험을 제어하고 대체 거래 전략을 찾고 잠재적 인 위험이나 기회를 알리는 데 도움이 될 수 있습니다.

코리 미첼 (Cory Mitchell), CMT.

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